On veut réaliser un programme calculant le prix d'une option panier (put) américaine (c'est-à-dire posée sur deux sous-jacents).
Ceci se fera en partant d'un code résolvant l'option similaire européenne par éléments finis, auquel on rajoute la méthode ``Newton semi-régulier''.
Dans un deuxième temps, je transformerai les conditions aux bords1de Neumann (nulles) en des conditions de Dirichlet. Ces dernières seront obtenues en résolvant sur ces bords l'équation de Black-Scholes 1-dimensionnelle (par ex avec un code fem1d).