Remplaçons les conditions de Neumann en par des conditions de Dirichlet.
La valeur du put sur un panier est en effet connue lorsque l'un des sous-jacents est nul : c'est simplement le prix de l'option sur l'autre sous-jacent.
Il suffit donc simplement de calculer les put 1D sur les deux bords (labels 1 et 4), puis d'introduire les solutions obtenues dans le code précédent (en plaçant judicieusement des tgv).
La difficulté vient de la nécessité d'extraire un maillage 1D du maillage 2D de l'option. Pour cela, je propose la classe Mesh1DVirtuel, implémentée dans le fichier fem1D.hpp. Elle permet un accès direct aux frontières du domaine.